Portfolio models with robust estimators

Relatore
Stefano Benati - Università di Trento
Data e ora
martedì 15 maggio 2018 alle ore 14.30 - Sala riunioni II piano
Referente
Referente esterno
Data pubblicazione
7 maggio 2018
Dipartimento
Informatica  

Riassunto

Variance estimators that are robust. The Optimal Median portfolio model. The Median/Risk portfolio models, integer linear
programming formulation, experimental results.
Contact person: Romeo Rizzi
 





© 2002 - 2021  Universit√† degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  P. I.V.A. 01541040232  |  C. FISCALE 93009870234