Modellizzazione quantitativa di strumenti finanziari derivativi

Supervisor
Matteo Tesser - Fairmat Srl
Date and time
Tuesday, February 25, 2014 at 5:00 PM - 16:45 rinfresco; 17:00 inizio seminario
Place
Ca' Vignal - Piramide, Floor 0, Hall Verde
Programme Director
Luca Di Persio
External reference
Publication date
February 6, 2014
Department
Computer Science  

Summary

Nel talk verrà  esemplificato come diversi strumenti  derivati come coperture su tasso , buoni del tesoro,  e strumenti di investimento strutturati su sottostanti equity (come le auto-callable), possono essere  modellati  e prezzati con un framework unificato ai fini di ottenere misure di pricing e rischiosità in un contesto dominato da normative (EMIR, IAS, Solvency,...).  Si darà enfasi sia a problematiche di tipo numerico quantitativo che di tipo ingegneristico/architetturale. 






© 2002 - 2021  Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  P. I.V.A. 01541040232  |  C. FISCALE 93009870234